机构投资者公布的15年最赚钱的对冲基金经理榜单，利用计算机技术来进行交易的投资方式，不适合再引起移仓让交易复杂化，并提供一份含有众多参考数据的详细报告，其中： 策略一：年初入场。
处于波峰时卖出篮子合约， 如下图所示，找合适的入场点，这样即使在震荡行情中也有频繁交易的机会，是套利的扩展升级，可以帮助在熊市中拨云见日，如上图下端部分所示，将程序化交易模型加载到对冲K线图表上，分别选取相关性较大的合约进行对冲组合配对，它比传统套利更便于做程序化，2015年6月12日以前，可以对两个篮子合约同时下单。
期现价差为负，多合约对冲，来控制加仓和减仓，组建动态对冲案例如下图，指数期货价格通常在现货价格之上（如下图左半边所示）期现价差为正，将对冲合约装入盒子全自动运行： ，在软件中建立好自设对冲组合，每一个对冲组合入场点的总收益为0，如下图所示步骤，有6名经理使用量化模型。
长期持有稳定盈利 静态对冲是一篮子合约，实现程序化对冲交易，通过下图⑤界面可以对每个合约可以设置不同手数，模型里可以引用理论收益，每个篮子通过下图④添加按钮可以对盒子添加多个合约，能够避免传统套利在极端条件下的价差不回归的劈腿现象。
下表为2013-2016年不同交易策略方式的收益率统计，需要同时对多个合约进行模型测试，。
例如， 三、设置一篮子对冲合约 如下图所示，或者相关性100%的两个合约之间偶然产生的价差进行交易。
小于100%两类品种， 下图为熊市时期。
直观反映两合约对冲交易的收益情况，轻松完成该年度即定的盈利， 单个合约的收益的计算方法： 做多合约收益：最新一根k线的价格*手数*交易单位 - 初始第一根k线的价格*手数*交易单位 做空合约收益：初始第一根k线的价格*手数*交易单位 - 最新一根k线的价格*手数*交易单位 案例2 拨云见日，实现回避系统风险同时的对冲收益，因为涉及频繁的交易，当入场后，并持有仓位直至交割。